☐ BIS 금융안정연구소(FSI) 의장, 케임브리지대 컨퍼런스에서 AI 시대 은행 감독의 두 축 제시

⦁ 페르난도 레스토이(Fernando Restoy) 국제결제은행(BIS, Bank for International Settlements) 금융안정연구소(FSI, Financial Stability Institute) 의장은 9.18일 영국 케임브리지대 다우닝칼리지 "에이전틱 AI 시대의 디지털 규제" 컨퍼런스에서 연설

⦁ 은행이 사기탐지·신용평가·컴플라이언스·고객서비스에 인공지능(AI)을 도입하고 감독당국도 AI를 활용하는 가운데, 감독 관점을 '협의의 기술 거버넌스'와 '광의의 복원력'으로 균형 있게 설정해야 한다고 제안

- AI는 은행의 운영 방식뿐 아니라 은행이 영업하는 경제환경 자체를 바꾸므로 감독이 은행 내부 의사결정 리스크에만 머물러서는 안 된다고 지적

☐ 기술 거버넌스 측면에서는 AI 이전 시대에 설계된 모형리스크관리(MRM) 기준의 재정비 필요

⦁ 중앙은행·감독당국의 AI 발언이 잠재력 인정–리스크 지적–거버넌스 강조–국제협력 촉구의 정형화된 구조를 반복해 왔으나, 감독 목표는 리스크 제거가 아닌 적절한 안전장치 하의 혁신이라고 환기

⦁ 투명한 통계모형을 전제로 설계된 MRM(Model Risk Management) 기준은 설명가능성이 낮은 대규모언어모형의 거버넌스·검증·독립검토 요건과 충돌

- 리스크가 적절히 관리된다면 설명가능성과 성능 간 상충을 인정하는 방향으로 지침 재정비 권고

☐ 운영 복원력: 프론티어 AI로 사이버 위협의 속도·규모가 달라져 감독 초점을 방어에서 업무연속성 확보로 이동

⦁ 프론티어 AI 모형의 등장으로 사이버 취약점의 발견에서 악용까지의 시간이 크게 단축되고 공격의 자율성·정교함·규모가 확대

⦁ 침해 성공 가능성이 커지는 만큼 사고 봉쇄 시간 단축, 핵심서비스 유지·정상화 능력, 실전형 사이버 훈련, 위기관리체계, 스트레스 상황에서 중요 제3자 제공업체의 복구 지원 능력 점검 강조

- 여러 감독당국이 기존 사이버리스크·운영복원력 원칙을 재확인하면서 프론티어 AI 대응을 보완하는 정책 성명을 내놓는 추세(FSI 최근 논문 분석)

☐ 전략 복원력: AI 주도 경제변화에 대한 은행 비즈니스모델 적응력을 감독 평가에 반영하고 질적 감독조치 활용 확대

⦁ AI가 고용·산업구조를 재편하면서 차주·투자 포트폴리오에 미치는 영향을 신용리스크 관리에 반영하도록 하고(바젤 핵심원칙의 미래지향적 정보 고려 요건), 현재 자본이 충실한 은행도 적응에 실패하면 취약해질 수 있으므로 비즈니스모델 복원력을 미래지향적으로 평가해 감독 개입의 근거로 활용 제안

⦁ 자본·유동성 등 전통 지표는 필수이나 단독으로는 불충분하므로 비즈니스모델 분석·전략 검토·시나리오 분석·호라이즌 스캐닝*·부문 간 정보 등 진단 도구 확대

- 전략적 취약성에는 자본 추가부과보다 질적 감독조치가 효과적이며, 감독 판단의 비중이 커지는 만큼 일관성·안정성·투명성을 보장하는 감독 틀 안에서 판단 행사 필요

*호라이즌 스캐닝(horizon scanning): 아직 현실화되지 않은 미래 리스크·변화 요인을 체계적으로 탐색·식별하는 활동